Construa planos com folga para resultados fora do seu modelo

Reserve capacidade para eventos que não estão no seu modelo de risco — porque os eventos mais danosos geralmente não estão.

Why it works

A gestão de risco padrão lista riscos conhecidos e aloca contingência para eles. Mas o argumento de Taleb — consistente com a evidência histórica sobre crises financeiras, pandemias e disrupção tecnológica — é que os eventos que causam mais dano tipicamente estão fora do modelo pré-crise por completo. Construir folga geral (reservas financeiras, margens de cronograma, opcionalidade) que pode ser mobilizada para incógnitas desconhecidas em vez de apenas riscos pré-especificados é a correção prática.

How to do it

1. Depois de listar seus riscos conhecidos e contingências, adicione um orçamento separado para eventos "incógnita desconhecida".
2. Dimensione isso como uma porcentagem da capacidade total, não como resposta a um cenário específico.
3. Resista à pressão de especificar para que serve a folga — o ponto é que ela não pode ser especificada com antecedência.

Evidência

Consistente com a pesquisa sobre a falácia do planejamento e com análises pós-crise de falhas em finanças, medicina e infraestrutura: modelos que só levam em conta riscos conhecidos subestimam sistematicamente o risco total. Taleb documenta isso historicamente em "A Lógica do Cisne Negro". (observational)

A escala de folga necessária depende fortemente da volatilidade do domínio; não existe uma porcentagem universal. Isso é uma direção, não uma fórmula.

Erro comum

Tratar o orçamento de incógnita desconhecida como um desperdício quando ele não é usado por vários anos e eliminá-lo para otimizar eficiência — exatamente quando é mais necessário.