Metti alla prova i piani oltre l'intervallo storico
Chiediti come regge il tuo piano se l'esito peggiore è il doppio di qualunque caso mai osservato storicamente.
Why it works
I modelli di rischio della fallacia ludica usano distribuzioni storiche per definire gli scenari peggiori — ma nei domini del mondo reale, il massimo storico non è il massimo. Poiché i modelli sono adattati ai dati osservati, sottostimeranno sempre la coda se questa è determinata da processi non attivi durante il periodo di osservazione. Fare stress test oltre l'intervallo storico costringe il piano a confrontarsi con esiti che un modello non può generare per costruzione.
How to do it
- Prendi il tuo scenario peggiore dal modello di rischio.
- Raddoppialo o triplicalo: "E se le perdite fossero 2-3 volte il nostro peggior caso osservato?"
- Verifica se il piano sopravvive a quella scala, e costruiscilo per sopravviverci se possibile.
Prove scientifiche
L'analisi post-crisi trova costantemente che i modelli di rischio pre-crisi sottostimavano gli esiti di coda, spesso perché i modelli erano costruiti su dati che non includevano il regime di crisi. La crisi finanziaria del 2008 è l'esempio canonico di Taleb. (observational)
Fare stress test oltre l'intervallo storico è ormai standard nella regolamentazione finanziaria (stress test regolamentari) ma l'adozione nella pianificazione quotidiana è limitata. La pratica è fondata ma il moltiplicatore specifico (2x, 3x) è euristico.
Errore comune
Scegliere un livello di stress test leggermente peggiore del peggior caso storico invece di uno genuinamente al di fuori di esso — questo esercita il territorio noto del modello, non il territorio oltre.
Metti in pratica questo con IX Coach
More practices for La Fallacia Ludica: Quando Scambi la Vita Reale per un Gioco
- Verifica se le regole del tuo dominio sono davvero stabili
Prima di applicare qualsiasi modello di probabilità, chiediti se le regole che governano gli esiti potrebbero cambiare a metà partita.
- Costruisci piani con margine per esiti fuori dal tuo modello
Riserva capacità per eventi che non sono nel tuo modello di rischio — perché gli eventi più dannosi di solito non lo sono.
- Preferisci posizioni con opzionalità a posizioni con precisione
In ambienti incerti, dai priorità alle opzioni per cambiare rotta rispetto a posizioni fisse ottimizzate.
- Diffida della falsa precisione in previsioni e modelli
Tratta qualsiasi probabilità precisa o previsione quantitativa con esplicito sospetto su se il modello si adatti al dominio.
- Chiediti se la categoria da cui stai ragionando si adatta davvero
Prima di applicare un modello o un quadro, verifica che la categoria su cui è costruito corrisponda davvero alla tua situazione.
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